白银期货跨期套利成本有哪些?

2014-12-12 15:25:13    来源:鑫圣金业

白银期货跨期套利成本有哪些?跨期套利是指利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易,就是在同一交易所买入或卖出某一交割月份的某商品期货合约的同时,卖出或者买入另一交割月份的同一商品的期货合约,以期在有利时机同时将两种期货合对冲平仓的交易。

白银期货跨期套利成本有哪些?理论上白银跨期套利持仓成本=仓储费+资金利息+交易手续费+交割费+增值税等 具体计算如下:

1、上海期货交易所规定的白银仓储费0.011元/千克*天。跨期期限最长一般3个月,则仓储费用为0.011元/千克*天*90天=0.99元/千克。

2、交易手续费=6000元/千克*0.8%%*2=0.96元/千克。

3、资金占用成本:期货公司保证金按20%计算,一年期人民币贷款利率按6.31%计算,跨期期限为6个月。贷款最低八折优惠。则套利资金成本为6000元/千克*20%*2*6.31%*6/12*0.8=60.58元/千克。

4、交易所交割费用为1元/千克,交割费用2元/千克。

5、增值税=60.58/1.17×17%=9.38元/千克。

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